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박범조 | 경영경제대학 경제학과 (상경관)

  • 직급:
    교수

교수소개

고려대학교 경제학과를 졸업하고 미국의 University of Illinois at Urbana-Champaign 경제학과에서 박사학위를 취득하였으며, Illinois 대학원으로부터 논문상을 수상하였다. 1993년 본교 경제학과 교수로 부임하였으며 2000, 2007년에는 미국 Duke대학 객원교수를 역임하였다. 본교 보직으로 CTL센터장, 미래산업연구소 소장, SSK사업단 단장, 교무처장, 기획실장, 교양기초교육원장, 교양교육대학장 등을 역임하였고 현재 행태사회과학연구소 소장을 맡고있다. 연구분야는 계량경제이론, 금융경제, 금융공학, 행태경제학, 불확실성 분석이며, 금융경제 분야 연구공로를 인정받아 세계3대인명사전인 Marquis Who's Who in America/the World(2010-2018), Cambridge IBC 2010, ABI 2010에 모두 등재되었고 미국 FRB(RePEc)가 제공하는 세계경제학자 상위 5% 리스트(논문 다운로드 수 기준)에 등재되었다.

대표 저서로는 『실물옵션과 불확실성하의 가치평가』,『응용 계량경제학 : R 활용 』, 『GAUSS와 경제분석』, 『경영경제통계학』(제5판) 등이 있으며, 소프트웨어 ETEX(Econometric Toolbox for EXcel)(프로그램등록번호 2008-01-139-005663)을 개발하였다. 또한 Journal of Econometrics, Journal of Banking and Finance, Research in International Business and Finance, Journal of Financial Markets, Quantitative Finance, Journal of Forecasting 등의 SSCI급 해외 저명학술지에 다수의 논문을 게재하였으며 학진 우수논문(2008), 한국증권학회 우수논문사업(2009), KRF 우수평가자(2011), 교과부 인문사회분야 10년 대표성과(2012), 한국은행 경제분석 Lead Article(2013) 선정 및 범은학술상(총장상, 2009; 2015), 교과부 장관상(대표우수성과, 2010), 한국증권학회지 최우수논문상(2013), 한국금융학회 우수논문상(2015), Albert Nelson Marquis Award(2017) 등을 수상하였다.

교육철학

학생 스스로 경제사회현상에 대해 질문하고 답변하는 과정을 통해 창의적이고 논리적인 사고를 갖춘 분석가의 자질을 함양할 수 있도록 교육 함.

학력

  • [1986] 학사 고려대학교 경제학
  • [1988] 석사 University of Illinois at Urbana - Champaign 경제학 금융계량경제학
  • [1992] 박사 University of Illinois at Urbana - Champaign 경제학 금융계량경제

주요연구분야

금융계량경제 이론, 경제예측 모형, 불확실성 및 위험관리, 금융공학, 행태(인지) 경제학

컨설팅 가능 분야

경제예측모형 개발, 금융시장의 불확실성과 투자위험 분석, 빅데이터 분석과 프로그래밍, 예비타당성 조사 및 분석, 벤처기업 및 투자 프로젝트의 가치 평가

연구업적

  • 연구보고서[20120430] 무리행동과 제한적 합리성을 갖는 에이전트의 자산 가격 동역학
  • 연구보고서[20101031] 연속신념시스템의 확장과 금융시장의 무리행동 측정
  • 연구보고서[20091230] 금융시장의 무리행동과 확률변동 성모형
  • 연구보고서[20081215] 충격정보 확률변동성(SI-SV) 모형을 이용한 외환시장의 변동성과 거래량의 관계 연구
  • 연구보고서[20071201] 실물옵션분석을 위한 비모수적 몬테칼로 시뮬레이션 기법: 벤처기업의 IT 투자 가치평가 적용
  • 연구보고서[20060922] IT투자 평가를 위한 실물 옵션 기법 -향상된 LSMC 시뮬레이션의 적용-
  • 연구보고서[20060430] IT투자가치 평가와 실물옵션기법 연구
  • 연구보고서[20040210] 2003년도 학문분야평가를 위한 연구(상경대학 경제학전공)
  • 연구보고서[20021227] 정부경영평가 계량지표 개선
  • 연구보고서[20020430] 공공토지개발사업이 국가경제 및 재정에 미치는 영향에 관한 연구
  • 연구보고서[20020228] 정보기술수준과 기업성과: 위수회귀 접근법
  • 연구보고서[19981220] 세계 투자환경변화에 대응한 POSCO의 해외투자전략방향
  • 연구보고서[19980620] 지역균형개발 방향과 효율성 제고를 위한 토지공사의 역할
  • 일반논문[20220131] The COVID-19 pandemic, volatility, and trading behavior in the bitcoin futures market
  • 일반논문[20210630] A Dynamic Measure of Intentional Herd Behavior Causing Excess Volatility in U.S. Stock Markets
  • 일반논문[20210630] 산업별 주가 변동성과 거래량의 관계구조:행태경제학적 접근
  • 일반논문[20210331] COVID-19 팬데믹이 BTC 변동성과 거래량의 관계구조에 미친 영향 분석: CRQ 접근법
  • 일반논문[20180331] A Noise-Reduced Risk Aversion Index
  • 일반논문[20180131] 행태디자인사고에 관한 탐색적 연구
  • 일반논문[20160930] 국내 주식시장의 투자자별 무리행동과 변동성의 관계
  • 일반논문[20151231] 심리적 요인과 이질적 에이전트의 자산가격 동역학
  • 일반논문[20151101] Tobin Tax and Volatility: A Threshold Quantile Autoregressive Regression Framework
  • 일반논문[20150801] Cheap Talk으로 제시된 비대칭 정보와 위험회피 성향, 그리고 불확실성 하에서의 의사결정 시간: 실험경제학적 접근
  • 일반논문[20150630] 의사결정과정의 위험회피성향과 인지적 능력에 대한 실험연구
  • 일반논문[20140930] 금융시장의 정보 비대칭이 거래량 및변동성에 미치는 영향
  • 일반논문[20140630] 동적 무리행동과 제한적 합리성을 갖는 경제주체의 자산 가격 동역학
  • 일반논문[20140630] 단기 위험 프리미엄 퍼즐: 동적 군집행동을 고려한 재해석
  • 일반논문[20140630] Time-varying, heterogeneous risk aversion and dynamics of asset prices among boundedly rational agents
  • 일반논문[20130630] 외환시장의 변동성 레짐 전환과 변동성, 거래량, 스프레드의 관계
  • 일반논문[20120901] 시간 변동 위험회피성향과 적응적 신념시스템에 기초한 자산 가격 동역학
  • 일반논문[20120630] 주식시장의 비대칭 무리행동과 변동성 연구
  • 일반논문[20120630] 신용카드사용이 세수에 미치는 영향에 대한 연구:소비세를 중심으로
  • 일반논문[20120330] R을 이용한 패널자료분석: OECD 국가의 자동차 휘발유 소비량 패널모형 적용
  • 일반논문[20111130] Herd behavior and volatility in financial markets
  • 일반논문[20111001] Asymmetric herding as a source of asymmetric return volatility
  • 일반논문[20110930] FORECASTING VOLATILITY IN FINANCIAL MARKETS USING A BIVARIATE STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH SURPRISING INFORMATION
  • 일반논문[20110630] 연속신념시스템의 확장모형을 이용한 주식시장의 군집행동 분석
  • 일반논문[20110531] 개별 주가에 반영된 시변 무리행동 연구
  • 일반논문[20100801] Surprising information, the MDH, and the relationship between volatility and trading volume
  • 일반논문[20100331] 무리행동, 뉴스, 그리고 금융시장의 변동성
  • 일반논문[20100228] 외환위기 이후 우리나라 은행산업의 영업수익에 영향을 미치는 투입물 및 상황변수의 탐색
  • 일반논문[20091231] 점프요소와 금융시장의 변동성
  • 일반논문[20090201] Risk-return relationship in equity markets: using a robust GMM estimator for GARCH-M models
  • 일반논문[20081201] 외환시장의 변동성과 거래량의 관계 분석: 충격정보 확률변동성 모형 이용
  • 일반논문[20080831] An Enhanced Method for Valuation of IT Investments as Real Options
  • 일반논문[20070930] Trading Volume, Volatility, And GARCH Effects In The Korean won/US Dollar Exchange Market: Evidence From Conditional Quantile Estimation
  • 일반논문[20070329] 외환시장의 충격정보가 변동성과 거래량의 관계에 미치는 영향
  • 일반논문[20060831] IT 투자평가를 위한 실물옵션기법: 향상된 LSM 시뮬레이션의 적용
  • 일반논문[20050530] 실물옵션을 이용한 IT투자가치 평가: 개별위험의 동적 변화를 고려한 모형의 적용
  • 일반논문[20031231] 분위수 회귀접근법
  • 일반논문[20020830] IT 투자가 기업의 생산성에 미치는 효과
  • 일반논문[20020801] An Outlier Robust GARCH Model and Forecasting Volatility of Exchange Rate Return
  • 일반논문[20020601] 정보기술이 기업의 사업성과에 미치는 효과분석 : 위수회귀 접근법
  • 일반논문[20020601] On the Quantile Regression Based Tests for Asymmetry in Stock Return Volatility
  • 일반논문[20020301] Asymmetric Volatility of Exchange Rate Returns under the EMS: Some Evidence from Quantile Regression Approach for TGARCH Models
  • 일반논문[20011229] 외환거래량과 원/달러 환율변동성 연구: GARCH모형을 위한 위수회귀접근법의 이용
  • 일반논문[19981230] 지역불균형 발전의 결정요인:지역간 이질성 편의를 고려한 회귀모형의 적용
  • 일반논문[19980930] 유전적 알고리즘을 이용한 신경회로망 회귀위수와 외환예측
  • 일반논문[19970815] The Effect of Education on the duration of Unemployment
  • 일반논문[19970630] Predicting Exchange Rates with Modified Elman Network(수정된 엘만신경망을 이용한 외환 예측)
  • 일반논문[19970630] 신경회로망 회귀위수를 이용한 환율예측
  • 일반논문[19970630] ARCH모형 확장, 추정 및 검정
  • 일반논문[19970131] 새로운 신경회로망 방법에 의한 외환예측향상
  • 일반논문[19960315] An Interior Point Algorithm for Nonlinear Quantile Regression
  • 일반논문[19960228] Asymptotic Properties of Nonlinear Quantile Regression Estimator(비선형 위수회귀 추정량의 점근적 특성)
  • 일반논문[19951205] 외환변화율 예측과 신경회로망
  • 일반논문[19951201] Semiparametric Estimation of Censored Panel Data with Heterogeneity
  • 일반논문[19921001] Quantile Regression and the Duration of Unemployment
  • 저서/역서[20210325] 경영경제통계학(5판)
  • 저서/역서[20130820] 응용 계량경제학 : R 활용
  • 저서/역서[20120221] 엑셀의 추가기능 소프트웨어 ETEX 경영경제통계학 제4판
  • 저서/역서[20090710] 실물옵션과 불확실성하의 가치평가
  • 저서/역서[20080901] 엑셀의 추가기능 소프트웨어 ETEX활용 경영경제통계학 제3판
  • 저서/역서[20070604] 계량경제학
  • 저서/역서[20040110] GAUSS와 경제분석
  • 저서/역서[20040110] PC와 함께하는 경제자료분석
  • 저서/역서[20020725] EXCEL을 이용한 현대통계학 이론과 활용(개정판)
  • 저서/역서[20010908] 디지털 시대를 위한 경제경영과 PC활용
  • 저서/역서[19990225] EXCEL을 이용한 현대통계학 이론과 활용
  • 지식재산권[20211007] 블록체인 기반 교육 콘텐츠 공유 플랫폼을 이용한 집단지성 형성 방법과 교수학습자 코인 보상 방법, 서버 및 프로그램
  • 지식재산권[20211007] 집단지성 계발을 위한 게임이론 기반의 동료평가 및 협력학습 방법, 서버 및 프로그램
  • 학술발표[20091128] 외환위기 이후 우리나라 은행산업의 영업수익에 영향을 미치는 투입물 및 상황변수의 탐색
  • 학술발표[20081206] Herd behavior and volatility in financial markets
  • 학술발표[20061208] 외환시장의 충격정보가 변동성과 거래량의 관계에 미치는 영향
  • 학술발표[20051128] IT 투자 평가를 위한 실물옵션 기법:향상된 LSM 시뮬레이션의 적용
  • 학술발표[20050224] Risk-Return Relationship in Equity Markets: Using a Robust GMM Estimator for GARCH-M Models
  • 학술발표[19980819] Nonlinear Quantile Regression:An Application of Neural Networks to Modeling Foreing Exchange Rates
  • 학술발표[19960820] Robust forecasts of exchange rates using neural network regression quantiles
  • 학술발표[19951202] Can a New Neural Network Approach Improve Predictions of Exchange Rates?
  • 학술발표[19920911] Quantile Regression and the Duration of Unemployment
캠퍼스별 교무팀