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김윤영 | 상경대학 무역학과

  • 직급:
    교수

소개

주전공은 거시, 국제금융 및 계량경제학이다. 최근 연구주제는 통화정책, 주택가격, 주가, 환율, 도구변수 추정 및 변환오차수정모형의 이론적 발전 등이다. 계량 및 통계학적 모형의 행태경제학과의 접목을 장기 연구과제로 생각하고 있다.

학력

  • [1986] 학사 서울대학교 경제학과
  • [2003] 박사 University of Washington 국제금융

주요연구분야

금융계량분석/시계열분석

컨설팅 가능 분야

환율전망/환위험관리

연구업적

  • 일반논문[20181231] 통화정책을 통한 주택 및 전세가격의 동시 안정은 달성 가능한 목표인가?
  • 일반논문[20181019] Optimal Foreign Exchange Risk Hedging: Closed Form Solutions Maximizing Leontief Utility Function
  • 일반논문[20180101] Does monetary policy affect the long-run expectations of non-stationary real interest rates?
  • 일반논문[20160630] Dynamic Analyses Using VAR Model with Mixed Frequency Data through Observable Representation
  • 일반논문[20160331] 실질이자율 비정상 추세의 검정, 추정 및 동태분석
  • 일반논문[20151201] 자산가격 내의 버블추세 간 전이분석
  • 일반논문[20150901] 비물가 요인은 원․달러 환율에 대한구매력 평가 불균형의 느린 조정을설명할 수 있는가?
  • 일반논문[20141201] 원달러 환율은 펀더멘탈과무관한 추세를 가지는가?
  • 일반논문[20140601] Inference for Stochastic Bubble Trend in Stock Price Under the Error Correction Model
  • 일반논문[20131201] 한국 주택가격 변동은 펀더멘탈에 의해 주도되고 있는가?
  • 일반논문[20130630] A Test for Trading Time Hypothesis on Weekends under Time Varying Autoregression with Heteroskedasticity
  • 일반논문[20130601] 외환시장 개입 효율성의 딜레마: 개입은 위기 시에 효율적인가? 경제펀더멘탈 변화에 따른 외환시장 개입효과의 국제비교: 정보비대칭성과 루카스 비판을 중심으로
  • 일반논문[20130501] 우리나라 주가에는 펀더멘털과 무관한 비정상 추세가 존재하는가?: 공적분 및 베버리지-넬슨 분해 접근
  • 일반논문[20130226] Optimal Foreign Exchange Risk Hedging: A Mean Variance Portfolio Approach
  • 일반논문[20120901] 우리나라 주택시장의 매매.전세 가격변동 거시결정요인의 동태분석
  • 일반논문[20120830] Dynamic Analysis of Trade Balance and Real Exchange Rate: A Stationary VAR Form of Error Correction Model Approach
  • 일반논문[20120501] Stationary Vector Autoregressive Representation of Error Correction Models
  • 일반논문[20111201] 글로벌 금융위기 이후 거시경제 불균형의 韓 美 간 전이 효과 분석 물가 환율을 중심으로
  • 일반논문[20110701] An asymptotic variance inequality for instrumental variable estimators signaling proportional bias increases
  • 일반논문[20110301] 한미간 주가의 非 펀더멘탈 부문 간 동조화 여부 검정
  • 일반논문[20110301] 우리나라 자산가격 변동의 기준점 효과 및 전망이론적 해석 가능성 검정
  • 일반논문[20110228] 부동산 가격 불균형의 동태적 결정요인: 외환위기 전후 무엇이 달라졌는가?
  • 일반논문[20101227] 자본 유출입과 환율안정: 환율 변동성의 역할에 대한 전망이론적 해석과 검정
  • 일반논문[20100601] 무위험 금리평형의 불균형: 금리, 환율 개별 충격의 동태효과 분석
  • 일반논문[20100601] 경제펀더멘탈 변화에 따른 외환시장 개입 효과의 굴절여부 검정 : 정보 비대칭성과 루카스 비판을 중심으로
  • 일반논문[20100331] 혼합주기자료 VAR모형을 이용한 통화정책의 월별 동태효과 분석
  • 일반논문[20091130] 환율과 무역수지 불균형의 동태적 상호 인과성 분석
  • 일반논문[20090601] 글로벌 구조 VAR 모형을 이용한 해외충격의 파급효과 분석
  • 일반논문[20090601] 글로벌 동시 충격에 대한 주가 예측반응의 국제 비교
  • 일반논문[20090301] 근사 글로벌 경제 구조하에서의 달러화 환율 불균형 오차 조정과정 분석
  • 학술발표[20110611] An International Test for Reversal in the Signaling Effect of Foreign Exchange Market Intervention Considering the Threshold of Economic Fundamentals: Information Asymmetry and the Lucas Critique
  • 학술발표[20110211] Inference for Stochastic Bubble Trend in Stock Price under Error Correction Model
  • 학술발표[20100612] Vector Autoregressive Representation of the Error Correction Model: Linking Engle-Granger to Sims
  • 학술발표[20100220] Does Weekend Not Matter in Financial Time Series Model? A Specification Test for Trading Time Hypothesis.
  • 학술발표[20091205] Dynamics of Asset returns Considering Investors' Asymmetric Risk Preferences: Evidences from Korean Asset Markets.
캠퍼스별 교무팀